国寿安保沪深300指数型证券投资基金2016第一季度报告

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基金经理:中国人寿保险基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月22日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月21日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书及其更新。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:本期已实现收入是指基金的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收入加上本期公允价值变动收入。

上述基金业绩指标不包括持有人营运基金的费用，计入费用后投资者的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:本基金的基金合同于2014年6月5日生效。根据基金合同，自基金合同生效之日起6个月内，基金的投资组合比例应符合基金合同规定的投资范围和投资限制。基金期初期末，各项资产的分配比例符合基金合同。图示日期为2014年6月5日至2016年3月31日。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:聘任日期为基金合同生效日期或基金管理人披露的聘任日期。证券从业的含义符合《行业协会证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中国人寿保险CSI 300指数证券投资基金合同》等相关法律法规，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运营基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金运作合法合规，未发生违反基金合同或损害基金份额持有人利益的情况。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司制定的公平交易相关制度。报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，本基金未发生违反法律法规、造成基金财产损失的异常交易行为；此外，当日反向交易较少的单边交易量不超过当日证券交易量的5%。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

报告期内，基金严格遵守基金合同，密切跟踪相关指数。

基金的跟踪误差主要来自中国人寿和农行的另类投资以及日常赎回。成份股停牌和复牌以及市场波动等因素也会带来一定的跟踪误差。基金经理采用定量分析的方法，通过适当的策略来克服跟踪误差的不利因素。此外，每日跟踪实际组合与目标指标绩效之间的偏差，并定期分析和优化跟踪偏差程度的管理方案。

4.5报告期内基金的业绩

截至2016年3月31日，基金的股份净值为1.4029元，累计股份净值为1.4029元。报告期内，净值增长率为-13.58%，同期业绩基准增长率为-13.03%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

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5.3按公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.5按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前五名债券投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有债券。

5.6按公允价值占基金期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券投资明细

截至报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值的比例排序的前五名贵金属投资明细

在本报告所述期间结束时，基金没有持有贵金属。

5.8按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

在报告期结束时，基金没有持有认股权证。

5.9报告期末基金投资的股指期货交易情况说明

在报告所述期间结束时，基金没有持有股指期货。

5.10报告期末基金投资国债期货交易情况说明

截至报告期末，基金没有持有国债期货。

5.11投资组合报告的注释

5.11.1报告期内，基金投资前十名证券的发行人未受到监管机构调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚。

5.11.2在基金投资的前十只股票中，除基金合同规定的备选股票池外，没有其他股票。

5.11.3其他资产的构成

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5.11.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

在报告期结束时，基金在转换期内没有持有可转换债券。

5.11.5报告期末十大股票限制流通情况说明

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5.11.6投资组合报告注释中的其他书面描述

由于四舍五入，子项目和总项目之间可能会有尾差。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:报告期内，基金认购总份额包括股息再投资和转换成股份，基金赎回总份额包括转换出股份。

7基金管理人使用固有资金投资基金

在本报告所述期间，基金经理没有投资于基金。

8供将来参考的文件目录

8.1参考文件目录

8.1.1中国证监会批准中国人寿CSI 300指数证券投资基金募集文件

8.1.2中国人寿CSI 300指数证券投资基金基金合同

8.1.3中国人寿CSI 300指数证券投资基金托管协议

8.1.4基金管理人业务资格和营业执照的审批

8.1.5报告期内，中国人寿证券300指数证券投资基金在指定媒体上披露的所有公告

8.1.6中国证监会要求的其他文件

8.2存储位置

中国人寿保险基金管理有限公司，地址:北京市西城区金融街28号英台商务中心2号楼11层

8.3访问方法

8.3.1工作时间免费参观我公司

8.3.2登录我公司网站查看基金产品相关信息。gsfunds.com.cn。

8.3.3拨打我们的客户服务电话:4009-258-258

中国人寿保险保障基金管理有限公司

2016年4月22日

来源：安莎通讯社