北信瑞丰现金添利货币市场基金2016第一季度报告

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基金经理:北新瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告提交日期:2016年4月21日

1个重要提示

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2016年4月21日对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保审核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产，但不保证基金会获得一定的利润。

该基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的，所以投资者在做出投资决定之前应该仔细阅读招股说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2016年1月1日至2016年3月31日。

2基金产品概述

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:1 .本期已实现收入是指基金扣除相关费用后的利息收入、投资收入和其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额。本期利润为本期已实现收入加上本期公允价值变动收入。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，当期实现收益等于当期利润。

2.持有人在认购或买卖基金时无需支付任何费用。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净收益率及其与同期业绩基准收益率的比较

北新瑞丰现金田丽甲

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北新瑞丰现金田丽乙

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3.2.2基金合同生效以来基金累计净收益率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:报告期内，基金投资组合比例符合基金合同要求。

4管理员报告

4.1基金经理(或基金经理组)介绍

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注:1 .第一任基金经理的“任命日期”为基金合同生效日期，非第一任基金经理的“任命日期”为根据公司决定确定的任命日期，基金经理的“离职日期”根据公司决定确定。解雇日期；

2.证券工作年限的计算标准和含义应符合《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。

4.2经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司投资研究活动内幕交易防控指导意见》、《基金合同》等相关法律法规，本着诚实、信用、勤勉、安全、高效的原则，在严格控制投资风险的基础上管理和使用基金资产

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

基金管理人始终公平对待其管理的所有基金和投资组合，制定并严格遵守相应的制度和程序，通过系统化和人工化的方法严格控制交易各个环节的公平执行。报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北新瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》..

4.3.2异常交易行为的特殊解释

报告期内，未发现基金的异常交易行为。

4.4报告期基金投资策略及运作分析

从基本面来看，1月和2月大量中长期基础设施贷款投放信贷，一些重点央企基础设施相关订单自去年下半年以来有所改善，未来基础设施投资增速将再次上升。除了基础设施，政府开始通过降低税收和贷款利率来鼓励居民买房，从而减少房地产库存。市场更加关注和期待政府是否会回归需求侧刺激，尤其是在信贷和基础设施方面，市场判断政府可能会回归依靠房地产和基础设施来拉动经济的老路。大宗商品价格也反映出中国需求方的增持预期，工业产品自去年底以来大幅反弹。例如，螺纹钢期货从去年第四季度的折价(期货价格低于现货价格)变为3月份的溢价(期货价格高于现货价格)，反映出市场从对大宗商品价格的悲观转为乐观。在资金方面，第一季度受央行春节和季末mpa考核事件影响，资金波动较大。特别是，央行在3月中旬没有发出mlf查询，这增加了市场对这些基金的疑虑。考虑基本面和资金，考虑流动性需求，基金在重要时刻进行配置，根据债券市场的波动合理进行交易操作。

基金组织将坚持货币基金组织作为流动性管理工具的定位，继续保持良好的流动性和适当的投资组合剩余期限。基金投资类别的配置将重点关注同业存款、反向回购、金融债券和短期融资券等信用较好的品种，追求相对稳定的投资收益。基金经理始终把基金资产安全和基金收益稳定放在追求高回报之上，坚持规范运作和审慎投资，努力为基金持有人寻求长期稳定的回报。

4.5报告期内基金的业绩

报告期内，a股基金的净收益率为0.5794%，波动性为0.0092%；B基金的净收益率为0.6392%，波动率为0.0092%；绩效基准回报率为0.0870%。

4.6报告期内基金持有人数量或基金净资产值的预警说明

没有。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期债券回购融资

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请注意，债券回购的资金余额超过基金净资产值的20%

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5.3基金组合的平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限的基本信息

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天的说明

注:基金合同规定:“基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天”。在报告所述期间，基金没有超过标准。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限的分配比例

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5按报告期末基金摊余成本占净资产值的比例排序的前十名债券投资明细

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5.6偏离“影子定价”和“摊余成本法”确定的基金净资产值

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5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

注:截至报告期末，基金未持有资产支持证券。

5.8投资组合报告的注释

5.8.1

基金估值采用摊余成本法，即估值对象列为购买成本，在基金剩余期限内，根据票面利率或约定利率，考虑购买时的溢价和折价，按照实际利率法每日计提损益。该基金通过每日分红将基金份额的净值保持在1.0000元。

5.8.2在本报告所述期间，基金没有持有剩余期限少于397天但剩余期限超过397天的浮动利率票据。

5.8.3在报告期内，基金投资的前十大证券的发行人未受到监管机构的调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责或处罚。

5.8.4其他资产的构成

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5.8.5投资组合报告注释中的其他书面描述

没有。

6开放式基金份额变化

单位:份

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注:以上总认购份额包括股息再投资和转换转入份额，总赎回份额包括转换转出份额。

7基金管理人使用固有资金投资于基金的交易细节

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注:分红交易金额为报告期内基金管理人利用固有资金投资基金产生的基金分红。

8 .影响投资者决策的其他重要信息

没有。

9参考文件目录

9.1参考文件目录

1.北新瑞丰现金李佑晨货币市场基金合同。

2.北新瑞丰现金李佑晨货币市场基金招募说明书。

3.北新瑞丰现金李佑晨货币市场基金托管协议。

4.中国证监会要求的其他文件。

9.2存储位置

基金管理人和基金托管人的住所，并在基金管理人的bxrfund网站上公布。

9.3访问方法

投资者可以在开放时间免费访问基金经理或基金托管人的住所，或访问基金经理的网站bxrfund。

北新瑞丰基金管理有限公司

2016年4月21日

来源：安莎通讯社